Händelsen inträffade i går fredag och Lazio-anhängaren riktade sig mot Immobile och hans fru.
Immobiles agentfirma ska hålla den italienska pressen delvis ansvarig för det som hände då de anses ha eldat på hat mot Immobile genom att peka ut honom som en avgörande orsak till att Maurizio Sarri valde att avgå tidigare i veckan.
- SS Lazio står bakom sin kapten Ciro Immobile och hans familj efter de oacceptabla attackerna som riktats mot honom de senaste dagarna, skrev klubben i ett uttalande i går.
Klubbens president Claudio Lotito kommenterade attacken och spelade ner hela situationen:
- Det händer mig varje dag. Jag har levt med skydd i 20 år. Jag får dagliga hot mot mig och min familj.
- Jag är president för ett företag med 8 000 anställda, men jag gör ingen större grej av det. Det är allt jag har att säga.
Lazio vann lördagens match mot Frosinone med 3-2 - deras första seger på fyra match.
Laget ligger nia i Serie A.
Samtliga matcher från Serie A går att se på TV4 Play.